@phdthesis{digilib4012,
           month = {March},
           title = {ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI  DAN KURS TERHADAP BETA SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2005-2007},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {  SUHADI - NIM.  05390004},
            year = {2010},
            note = {Pembimbing: 
1. JOKO SETYONO, SE, M.Si 
2. M. GHAFUR WIBOWO,S.E., M.Sc},
        keywords = {Inflasi, Kurs, Tingkat Suku Bunga, Beta Saham.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4012/},
        abstract = {Kondisi makroekonomi yang tidak menentu merupakan dampak dari pukulan ekonomi yang seakan terus-menerus terjadi terhadap bangsa ini. Belum hilang dari ingatan kita semua bagaimana krisis ekonomi tahun 1998 sudah cukup membuat ekonomi negeri ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Akibatnya Inflasi terus meningkat, fluktuasi nilai tukar rupiah masih sulit dikendalikan dan kondisi sosial ekonomi belum stabil. Keadaan ekonomi tersebut juga mempengaruhi kegiatan investasi di Pasar Modal. Risiko (beta) saham meningkat seiring dengan menurunnya harga-harga saham tersebut salah satunya adalah harga saham perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Hal ini selain karena kondisi internal perusahaan, beta juga sangat sensitif terhadap kondisi makroekonomi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga SBI dan perubahan nilai kurs terhadap beta saham baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data persentase bulanan dengan jangka waktu satu bulanan untuk tingkat suku bunga SBI, inflasi dan kurs, sedangkan data beta saham adalah satuan beta saham bulanan perusahaan sampel di JII. Data yang digunakan dengan periode Januari 2005-Desember 2007 dan diambil dari Pojok BEJ UII, Bank Indonesia, www.jsx.co.id, www.bi.go.id dan situs atau sumber lain yang relevan. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F-statistik dan uji t-statistik, pada taraf nyata 5\%. 
Hasil penelitian secara simultan dengan Uji-F menunjukkan bahwa Tingkat suku bunga, inflasi dan kurs Dollar AS secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi Beta saham syariah. Hasil penelitian secara parsial dengan Uji-t menunjukkan bahwa hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap beta saham syariah, sedangkan suku bunga dan kurs tidak terbukti signifikan memepengaruhi beta saham syariah. Hasil penelitian ini berlaku untuk periode penelitian yang bersangkutan untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini berlaku secara umum perlu dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan periode yang lain. }
}