%0 Thesis
%9 Masters
%A KIKI AZAKIA, NIM. 17208010030
%B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
%D 2019
%F digilib:40884
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Resiko, Return, Kinerja, Volatilitas, Garch, Saham  Syariah, Saham Konvensional
%P 226
%T PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN  KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA  SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS  SYARIAH DAN KONVENSIONAL
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40884/
%X Ketika berinvestasi khususnya di pasar modal, terdapat  beberapa factor yang harus dianalisis terlebih dahulu diantaranya yaitu  Return,Resiko serta Kinerja saham. Selain itu, factor Volatilitas harga  saham juga sangat penting untuk dianalisir agar dapat memaksimalkan  keuntungan yang diharapkan dan meminimalisisr resiko dikemudian  hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan return,  resiko dan kinerja antara perusahaan saham syariah dan konvensional  serta melihat analisis volatilitas harga saham syariah dan konvensional  model GARCH.  Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, bersifat  cross section karena berupa harga penutupan saham bulanan  perusahaan yang terdaftar di JII dan LQ 45 periode 2016-2018.  Metode uji beda independent T-Test sedangkan untuk melihat  volatilitas harga saham perusahaan syariah dan konvensional  dikembangkan model estimasi GARCH  Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan uji beda  Mann Whitney resiko perusahaan syariah dan konvensional  didapatkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara resiko  perusahaan syariah dan konvensional. Untuk hasil return dan kinerja  perusahaan syariah dan konvensional didapatkan bahwa tidak ada  perbedaan antara return dan kinerja perusahaan syariah dan  konvensional. Hasil uji volatilitas model GARCH menghasilkan  MAPE perusahaan syariah lebih kecil dari MAPE konvensional yaitu  senilai 2.019305 dan MAPE konvensional sebesar 2.522283 dari hasil  ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa volatilitas harga saham  perusahaan syariah dan konvensional yang di uji dengan model  GARCH di pastikan bahwa volatilitas harga saham perusahaan syariah  lebih rendah dibandingkan konvensional.
%Z Dr. IBNU QIZAM, S.E., Akt., M.SI