eprintid: 42574
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12464
dir: disk0/00/04/25/74
datestamp: 2021-06-26 12:03:43
lastmod: 2021-06-26 12:03:43
status_changed: 2021-06-26 12:03:43
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Fitria Rohmah, NIM.: 13610009
title: PERAMALAN HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL NEURAL NETWORK MULTISCALE AUTOREGRESSIVE (STUDI KASUS: SAHAM YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JUNI 2015 - 31 DESEMBER 2019)
ispublished: pub
subjects: Matematika
subjects: eko_uang
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: Bursa, Investasi
note: Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
abstract: Model Neural Network-Multiscale Autoregressive adalah pengembangan model neural network. Model ini dibentuk berdasarkan teori wavelet untukperamalan data time series. Masih sedikit penelitian yang menjelaskan bagaimana model NN-MAR dapat digunakan untuk peramalan data time series. Data time series didekomposisi menggunakan transformasi wavelet Yaitu Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT) dengan filter Haar dan D4. Dari hasil transformasi diperoleh koefisien-koefisien wavelet dan skala yang digunakan untuk pemodelan time series. Diperoleh pemodelan terbaik dengan nilai MSE-nya 5.1508E-05 dan nilai MAPE adalah 0.992717.
date: 2020-08-31
date_type: published
pages: 117
institution: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Fitria Rohmah, NIM.: 13610009  (2020) PERAMALAN HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL NEURAL NETWORK MULTISCALE AUTOREGRESSIVE (STUDI KASUS: SAHAM YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 1 JUNI 2015 - 31 DESEMBER 2019).  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42574/1/13610009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42574/2/13610009_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf