Sherlin Kusuma Dewi, NIM.: 16610024
(2020)
ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) PORTOFOLIO DENGAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)-VINE COPULA
(Studi Kasus : Saham – Saham yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index Periode 1 Januari 2016–30 Juni 2020).
Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.