eprintid: 50793
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/05/07/93
datestamp: 2022-04-26 04:57:29
lastmod: 2022-04-26 04:57:29
status_changed: 2022-04-26 04:57:29
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Fanny Setya Kurniasih, NIM. 17106010021
title: PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK
EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE
BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: CVaR, EVT, Block Maxima, Peaks Over Threshold, ISSI
note: Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si.
abstract: Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang
dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa
yang akan datang. Untuk mengatasi risiko dalam investasi ada berbagai cara salah
satunya adalah Conditional Value at Risk (CVaR). Conditional Value at Risk
(CVaR) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi
tingkat Value at Risk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Extreme Value Theory (EVT) dalam EVT terdapat dua metode yaitu Block Maxima
dan Peaks Over Threshold. Hasil perhitungan nilai Conditional Value at Risk
Extreme Value Theory dengan studi kasus harga saham penutupan harian Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Januari 2017-Maret 2021 diperoleh risiko
sebesar 6,75% dengan menggunakan metode Block Maxima dan risiko sebesar
5,89% dengan menggunakan metode Peaks Over Threshold dalam jangka waktu
satu hari. Disamping risiko yang diperoleh tersebut, terdapat juga keuntungan yang
sebesar 3.45% dengan metode Block Maxima dan 2.36% dengan menggunakan
metode Peaks Over Threshold. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa metode Peaks Over Threshold lebih baik daripada metode Block Maxima
dalam menganalisis risiko.
date: 2022
date_type: published
pages: 101
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Fanny Setya Kurniasih, NIM. 17106010021  (2022) PERBANDINGAN ESTIMASI CONDITIONAL VALUE AT RISK EXTREME VALUE THEORY (CVaR-EVT) DENGAN METODE BLOCK MAXIMA DAN PEAKS OVER THRESHOLD.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50793/1/17106010021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50793/2/17106010021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf