relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50807/
title: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA
creator: Wakhid Apriyanto, NIM. 16610038
subject: Matematika
description: Pada studi kasus ini, metode Expected shortfall (ES) memiliki kinerja yang lebih baik dan nilai yang lebih akurat, apabila dibandingkan dengan metode Value at Risk (VaR) dalam mengestimasi nilai maksimum resiko, yang terdiri atas data saham yang bergerak di bidang media PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT. Intermedia Capital Tbk. (MDIA), PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA). Hal ini berdasarkan nilai pengukuran resiko pada metode Value at Risk (VaR) yang lebih kecil dari pada nilai pengukuran resiko dari metode Expected shortfall (ES). Pengukuran resiko dibantu dengan model Exponential Weight Moving Average (EWMA) untuk mengatasi data heteroskedatisitas dan menghitung volatilitas, yang kemudian nilainya akan dimasukan ke dalam perhitungan Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). Dan juga digunakan Cornish Fisher karena data pada penelitian ini tidak normal.  Pemilihan metode pada penelitian ini hanya melibatkan dua metode untuk menganalisis resiko. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak lagi metode, seperti Expected Regret (ER), Tail Conditional Expectation dan Tail Mean (TCE dan TM), Worst Conditional Expectation (WCE) dan Spectral Risk Measures. agar lebih akurat lagi dalam menganalisis resiko saham serta melibatkan model lain dengan jenis yang lebih beragam
date: 2022
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50807/1/16610038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50807/2/16610038_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Wakhid Apriyanto, NIM. 16610038  (2022) ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.