…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA
type: Thesis
type: Article
abstract: Pada studi kasus ini, metode Expected shortfall (ES) memiliki kinerja yang lebih baik dan nilai yang lebih akurat, apabila dibandingkan dengan metode Value at Risk (VaR) dalam mengestimasi nilai maksimum resiko, yang terdiri atas data saham yang bergerak di bidang media PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT. Intermedia Capital Tbk. (MDIA), PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA). Hal ini berdasarkan nilai pengukuran resiko pada metode Value at Risk (VaR) yang lebih kecil dari pada nilai pengukuran resiko dari metode Expected shortfall (ES). Pengukuran resiko dibantu dengan model Exponential Weight Moving Average (EWMA) untuk mengatasi data heteroskedatisitas dan menghitung volatilitas, yang kemudian nilainya akan dimasukan ke dalam perhitungan Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). Dan juga digunakan Cornish Fisher karena data pada penelitian ini tidak normal. Pemilihan metode pada penelitian ini hanya melibatkan dua metode untuk menganalisis resiko. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak lagi metode, seperti Expected Regret (ER), Tail Conditional Expectation dan Tail Mean (TCE dan TM), Worst Conditional Expectation (WCE) dan Spectral Risk Measures. agar lebih akurat lagi dalam menganalisis resiko saham serta melibatkan model lain dengan jenis yang lebih beragam
date: 2022
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has version: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has published: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has document: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
subject: Matematika

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
type: Document
has file: 16610038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 16610038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

Fakultas Sains dan Teknologi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM. 16610038 Wakhid Apriyanto
type: Person
given name: NIM. 16610038
family name: Wakhid Apriyanto

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
islightbox thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
ispreview thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
ismedium thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
issmall thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
islightbox thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
ispreview thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
ismedium thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Other)
type: Document
is version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
is volatile version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
issmall thumbnail version of: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #50807 ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA
format: text/html
primary topic: ESTIMASI VaR DAN ES DENGAN MODEL EWMA

Matematika
type: Concept