%A NIM.: 17106010053 Seftia Afif Fauzi
%O Pembimbing : Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si
%T PENDEKATAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) DALAM MENGANALISIS PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
%X Metode Vector Autoregressive (VAR) adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menganalisis deret waktu (time series). Data deret waktu dapat dinyatakan dalam tahun, bulan, minggu, atau hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2011-Desember 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data bulanan dari periode 2011-2021. Adapun alat analisis yang digunakan adalah software EViews 10.0. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, uji lag optimal, uji stabilitas, uji kointegrasi multivariate: Johansen Cointegration Test, uji Kausalitas Granger, uji regresi model Vector Autoregressive (VAR), analisis Impulse Response Function (IRF) dan analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Metode estimasi parameter yang digunakan dalam mengestimasi model Vector Autoregressive (VAR) adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Metode Ordinary Least Square (OLS) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dengan cara meminimalkan fungsi jumlah kuadrat error suatu model. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Jakarta Islamic Index (JII) merespon positif akibat adanya shock yang terjadi pada variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Setiap variabel independen memperlihatkan kontribusi yang berbeda-beda terhadap Jakarta Islamic Index (JII) dari persentase Inflasi sebesar 1.38% sampai 2.61%, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar 0.02% sampai 0.49% dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.46% sampai 5.51%.
%K Vector Autoregressive (VAR), Ordinary Least Square (OLS), Estimasi
%D 2022
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib52028