relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58008/
title: PENGARUH PENGUNDURAN DIRI MENTERI KEUANGAN DARI KABINET INDONESIA BERSATU II TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX)
creator: Afni Rohmah, NIM.: 05390087
subject: Keuangan Islam
description: Lingkungan bisnis di Negara berkembang sering mengalami perubahan  yang mendadak, hal itu pula yang terjadi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia  mengalami perubahan yang cukup mencolok ketika terjadi pengumuman  pengunduran diri menteri keuangan dari kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri  keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selama menjabat dapat diterima investor,  baik dalam maupun luar negeri karena dianggap sebagai peletak dasar dari  reformis birokrasi. Sri Mulyani dianggap sebagai ikon pelaksanaan reformis di  Indonesia. Penelitian ini berusaha melakukan pengujian efisiensi pasar bentuk  setengah kuat melalui informasi dari suatu peristiwa yakni dengan menganalisis  pengaruh pengumuman pengunduran diri menteri keuangan dari kabinet Indonesia  Bersatu II pada tanggal 5 Mei 2010 terhadap pergerakan saham yakni abnormal  return saham dan Trading Volume Activity. Penelitian ini dilakukan pada  perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan informasi dalam pengumuman  pengunduran diri menteri keuangan dari kabinet Indonesia Bersatu II.  Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan melihat  abnormal return dan tingkat volume perdagangan saham selama periode  peristiwa. Penghitungan expected return saham menggunakan market-adjusted  model. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama 11 hari bursa, periode  penelitian ini diasumsikan paling tepat dikarenakan supaya tidak dipengaruhi  oleh peristiwa lain. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t  untuk pengujian dua sisi.  Untuk mencari ada tidaknya abnormal return dan TVA yang signifikan  didasarkan pada perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel. Berdasarkan t-tabel  signifikansi pada tingkat 5% dengan degrees of freedom (n-1) yaitu 30-1=29.  Dari hasil pengujian untuk abnormal return dan volume perdagangan  menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata pada abnormal return dan TVA  sebelum dan sesudah pengumuman. Selama periode pengamatan selama 11 hari  menunjukkan pada hari ke 2 dan ke 3 setelah peristiwa menunjukkan adanya  perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada TVA menunjukkan adanya perbedaan  yang signifikan selama periode penelitian.
date: 2011-11-17
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58008/1/BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58008/2/BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Afni Rohmah, NIM.: 05390087  (2011) PENGARUH PENGUNDURAN DIRI MENTERI KEUANGAN DARI KABINET INDONESIA BERSATU II TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MASUK DI JAKARTA ISLAMIC INDEX).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.