TY  - THES
N1  - Pembimbing:
Dr. H. Darmawan, S. Pd., M.AB., CFRM
ID  - digilib58031
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58031/
A1  - Iin Priany Poetri, NIM.: 19208012014
Y1  - 2023/02/03/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar saham Indonesia
menyikapi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan fase new
normal tanggal 1 Juni 2020 dengan menggunakan indikator Abnormal
return, Trading Volume Activity, dan frekuensi perdagangan. Objek
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah
(ISSI) pada bulan juni 2020 dan termasuk dalam sub sektor keuangan dan
industri barang konsumsi dengan total 43 perusahaan dan periode penelitian
15 hari. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda rata-rata sampel
yang berpasangan (Paired Sample T-Test). Hasil penelitian menemukan
bahwa Abnormal return dan frekuensi perdagangan tidak bereaksi terhadap
kebijakan pemerintah dalam menerapkan new normal dikarenakan para
investor masih ragu terhadap efektivitas kebijakan new normal, namun
terdapat reaksi untuk Trading Volume Activity terhadap penerapan
kebijakan new normal di Indonesia dikarenakan banyak investor baru yang
yang membeli saham dengan harga yang lebih murah.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - abnormal return; trading volume activity; trading frequency; new
normal; event study
M1  - skripsi
TI  - REAKSI ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN FREKUENSI PERDAGANGAN TERHADAP PERISTIWA PENERAPAN KEBIJAKAN NEW NORMAL DI INDONESIA
(Saham yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2020)
AV  - restricted
EP  - 137
ER  -