%A NIM.: 07390058 Khalifah
%O Pembimbing: Drs.A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si dan Sunarsih, S.E., M. Si
%T PENGUJIAN THE DAY OF WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT DI DAFTAR EFEK SYARI’AH
%X Hari-hari dalam satu minggu berpengaruh terhadap perilaku dalam
kehidupan. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti di mana terdapat fenomena
bahwa hari perdagangan pada bursa juga berpengaruh terhadap tingkat
pengembalian dan risiko atas investasi yang ditanamkan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis
terjadinya the day of week effect, week four effect, dan rogalski effect pada return
saham Perusahaan-Perusahaan di DES (Daftar Efek Syariah). Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perusahaan di DES (Daftar Efek
Syariah) selama Januari-Desember 2010. Jenis data yang dipakai merupakan data
sekunder yang berupa data harga saham penutupan harian. Metode analisis
deskriptif untuk menggambarkan rata-rata return saham harian. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan ANOVA, One sample t-test, dan Independent sample
t-test.
Hasil uji statistik Analysis Of Variance (ANOVA) menunjukkan Fhit
Hasil uji statistik One-Sample t test menunjukkan nilai rata-rata return hari
senin pada akhir bulan adalah sebesar 0.00256933. nilai F
sebesar 0,225 dan nilai sign.sebesar 0,924 > 0,05. Hasil dari uji tersebut dapat
disimpulkan bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap return saham, dengan kata lain tidak terdapat day of the week effect pada
Daftar Efek Syariah.
hit sebesar 1.548 dengan
sign.0,129 lebih besar dari 0.05. Hasil dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat week four effect pada Daftar Efek Syariah. Begitu juga dengan
hasil uji Independent Samples T test memperoleh nilai Fhit sebesar 0,424 dengan
sign.0,673. Hal tersebut juga menunjukkan tidak terjadi rogalski effect.
%K Day Of Week Effect, Week Four Effect, Rogalski Effect
%D 2011
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib58098