%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Muhammad Lutfi Al As’Ari, NIM. 16610019
%B FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
%D 2023
%F digilib:61388
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Value at Risk (VaR); Simulasi Monte Carlo.
%P 94
%T ANALISIS VALUE AT RISK (VAR) PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO (Studi kasus: Penutupan Harga Saham Bulanan yang Terdaftar Jakarta Islamic Index (JII) periode 31 Desember 2019 – 31 Desember 2022) PORTOFOLIO VALUE AT RISK (VAR) ANALYSIS USING MONTE CARLO SIMULATION METHOD (Case study: Jakarta Islamic Index (JII) Monthly Stock Price Closing Period December 31, 2019 – December 31, 2022)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61388/
%X Dalam berinvestasi, investor pastinya ingin mendapatkan return yang tingi. Adanya return yang tinggi pastinya juga diiringi adanya risiko yang tinggi pula. Maka dari itu pengukuran risiko itu sangatlah penting. Salah satu alat untuk mengukur risiko adalah dengan metode Value at Risk (VaR). Value at Risk (VaR) merupakan suatu metode pengukuran kerugian maksimum yang kemungkinan terjadi pada selang waktu dan tingkat kepercayaan tertentu. Simulasi Monte Carlo berfungsi untuk menghitung perubahan nilai dengan menggunakan sampel acak yang berdasarkan harga saham yang ada. Simulasi Monte Carlo menghasilkan berbagai model untuk mengestimasi risiko dari return portofolio dengan menentukan distribusi dan parameternya.  Dalam penelitian ini akan dilakukan penggukuran risiko suatu portofolio dengan metode Value at Risk (VaR) dan dianalisis menggunakan metode simulasi Monte Carlo.
%Z Pembimbing: M. Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si.,