%A NIM.: 19106010044 Fara Dina Rachmah
%O Pembimbing: Sri Istiyarti Uswatun Chasanah, M.Si.,
%T ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS BERGANDA STUDI KASUS: SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
%X Model indeks berganda merupakan model yang digunakan untuk mengestimasi tingkat keuntungan, tingkat risiko, dan proporsi dana (bobot) suatu portofolio sehingga diperoleh portofolio yang optimal. Model ini menjelaskan adanya beberapa faktor di luar pasar yang 
mempengaruhi pergerakan harga saham. Model indeks berganda ini terdiri dari beberapa indeks. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG, nilai tukar rupiah, dan   suku bunga BI-Rate. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Adj Close saham JII periode Maret 2022 – Februari 2023. Hasil penelitian didapatkan dari 22 saham yang terdaftar dalam JII, diperoleh pembentukan portofolio optimal yang terdiri dari 14 saham yaitu saham ADRO, BRPT, ICBP, INCO, INTP, 
 ITMG,  KLBF,  MIKA,  PGAS,  PTBA,  SMGR,  TPIA,  UNTR,  dan  UNVR.Selanjutnya  Expected  return  dan  risiko  portofolio  optimal  berturut-turut  sebesar 0,836% per minggu dan 0,002% per minggu. Artinya dalam portofolio optimal yang diperoleh dalam penelitian ini masih memberikan keuntungan bagi investor.
%K Portofoli; Optimal; Model Indeks Berganda
%D 2023
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib61565