relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64048/
title: ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN RANDOM PADA SAHAM- SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE JANUARI 2005 – DESEMBER 2007
creator: Agus Sariyanto, NIM.: 05390020
subject: Keuangan Syariah
description: Penelitian komparatif kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan  Model Indeks Tunggal dengan kinerja portofolio optimal Model Random telah  dilakukan di berbagai penelitian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa  kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal lebih baik  dibandingkan dengan kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan Model  Random yang dilakukan di indeks LQ45. Tujuan dari penelitian ini adalah  menguji kembali apakah kinerja portofolio optimal Model Indeks Tunggal lebih  baik kinerjanya dibandingkan portofolio optimal Model Random terjadi di  Jakarta Islamic Index (JII). Periode penelitian ini berlangsung dari tahun 2005 –  2007. Sampel yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang terdapat di JII  secara terus menerus selama periode penelitian. Penentuan portofolio optimal  Model Indeks Tunggal dengan mencari excess return to beta (ERB) dan cut-off  point. Sedangkan untuk portofolio optimal Model Random dipilih berdasarkan 10  saham dengan harga tertinggi. Pengukuran kinerja portofolio saham berdasarkan  risk-adjusted performance yang terdiri dari indeks Sharpe, indeks Treynor dan  indeks Jensen.  Dari hasil analisa data didapatkan bahwa tidak ada perbedaan antara  kinerja portofolio optimal Model Indeks Tunggal dengan kinerja portofolio  optimal Model Random baik dilihat dari indeks Sharpe, indeks Treynor, maupun  indeks Jansen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang tidak signifikan.  Berdasarkan mean indeks Sharpe dan indeks Jensen menunjukkan bahwa  portofolio Model Indeks Tunggal lebih baik dibandingankan portofolio Model  Random sedangkan menurut mean indeks Treynor menunjukkan bahwa portofolio  Model Random lebih baik dibandingkan Model Indeks Tunggal
date: 2010-10-23
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64048/1/BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64048/2/BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Agus Sariyanto, NIM.: 05390020  (2010) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN RANDOM PADA SAHAM- SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE JANUARI 2005 – DESEMBER 2007.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.