TY  - THES
N1  - Pembimbing: Dr. Misnen Ardiansyah, Se., M.Si. dan Sunaryati, Se., M.Si.
ID  - digilib64048
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64048/
A1  - Agus Sariyanto, NIM.: 05390020
Y1  - 2010/10/23/
N2  - Penelitian komparatif kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan
Model Indeks Tunggal dengan kinerja portofolio optimal Model Random telah
dilakukan di berbagai penelitian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal lebih baik
dibandingkan dengan kinerja portofolio optimal yang dibentuk dengan Model
Random yang dilakukan di indeks LQ45. Tujuan dari penelitian ini adalah
menguji kembali apakah kinerja portofolio optimal Model Indeks Tunggal lebih
baik kinerjanya dibandingkan portofolio optimal Model Random terjadi di
Jakarta Islamic Index (JII). Periode penelitian ini berlangsung dari tahun 2005 ?
2007. Sampel yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang terdapat di JII
secara terus menerus selama periode penelitian. Penentuan portofolio optimal
Model Indeks Tunggal dengan mencari excess return to beta (ERB) dan cut-off
point. Sedangkan untuk portofolio optimal Model Random dipilih berdasarkan 10
saham dengan harga tertinggi. Pengukuran kinerja portofolio saham berdasarkan
risk-adjusted performance yang terdiri dari indeks Sharpe, indeks Treynor dan
indeks Jensen.
Dari hasil analisa data didapatkan bahwa tidak ada perbedaan antara
kinerja portofolio optimal Model Indeks Tunggal dengan kinerja portofolio
optimal Model Random baik dilihat dari indeks Sharpe, indeks Treynor, maupun
indeks Jansen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang tidak signifikan.
Berdasarkan mean indeks Sharpe dan indeks Jensen menunjukkan bahwa
portofolio Model Indeks Tunggal lebih baik dibandingankan portofolio Model
Random sedangkan menurut mean indeks Treynor menunjukkan bahwa portofolio
Model Random lebih baik dibandingkan Model Indeks Tunggal
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Portofolio optimal
KW  -  Model Indeks Tunggal
KW  -  Model Random
KW  -  Kinerja
Portofolio Sharpe
KW  -  Treynor
KW  -  Jense
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN RANDOM PADA SAHAM- SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE JANUARI 2005 ? DESEMBER 2007
AV  - restricted
EP  - 92
ER  -