eprintid: 6413
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 8
dir: disk0/00/00/64/13
datestamp: 2023-07-26 03:30:29
lastmod: 2023-07-26 03:31:44
status_changed: 2012-05-04 16:50:09
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: SITI NURCHASANAH, NIM.: 07610030
title: MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ARCH)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: ARCH, heteroskedastisitas, JII, volatilitas
note: Pembimbing: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.
abstract: ABSTRAK   Serangkaian data runtun waktu finansial seperti harga saham biasanya memiliki variansi residual yang tidak konstan. Data runtun waktu finansial dengan variansi residual yang tidak konstan di setiap waktunya dinamakan data deret waktu dengan conditional heteroskedastic (heteroskedastisitas bersyarat). Hal ini karena berhubungan dengan risiko yang harus diterima investor dan pengembalian yang diharapkan investor. 
Salah satu model runtun waktu yang dapat mengakomodasi heteroskedastisitas adalah model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Langkah-langkah perumusan model ARCH untuk memperoleh model terbaik yaitu : 1) Menentukan kestasioneran data, 2) Menentukan model yang sesuai untuk persamaan mean, 3) Menguji ada tidaknya efek ARCH dalam data, 4) Mengestimasi parameter dari model ARCH, kemudian dipilih model yang terbaik, 5) Melakukan pemeriksaan diagnostik dengan uji ARCH-LM dan uji korelasi residual, 6) Melakukan peramalan dengan model yang didapatkan. Berdasarkan studi kasus yang diterapkan pada data indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Oktober 2010 diperoleh model terbaik yaitu model ARCH (3). div
date: 2011-09-15
date_type: published
pages: 114
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: /S1 - Skripsi/Fakultas Saintek/
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
refereed: TRUE
referencetext: jenis bahasa : Bahasa Indonesia ; 
	
	1
	update terakhir : 2011-09-15 14:30:41 ; 
	nama file diserver lama : digilib-uinsuka--sitinurcha-6415-1-sitinur-).pdf ; 
	letak file diserver lama : ./files/disk1/129/digilib-uinsuka--sitinurcha-6415-1-sitinur-).pdf ; 
	url download server lama : /download.php?id=7078 ; 
	nama file lama : SITI NURCHASANAH - NIM. 07610030 MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ARCH).pdf ; 
	format file : application/pdf ; 
	besar file : 1271546 Kb. 
	penulis :  ; 

	
		1
	
	
	1
	update terakhir : 2011-09-15 14:30:41 ; 
	nama file diserver lama : digilib-uinsuka--sitinurcha-6415-1-sitinur-).pdf ; 
	letak file diserver lama : ./files/disk1/129/digilib-uinsuka--sitinurcha-6415-1-sitinur-).pdf ; 
	url download server lama : /download.php?id=7078 ; 
	nama file lama : SITI NURCHASANAH - NIM. 07610030 MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ARCH).pdf ; 
	format file : application/pdf ; 
	besar file : 1271546 Kb. 
	penulis :  ; 

	
	Copyright (c) 2010 by Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.
citation:   SITI NURCHASANAH, NIM.: 07610030  (2011) MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ARCH).  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6413/1/BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA%20%C2%B7%C2%B7%C2%B7.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6413/2/BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf