%A NIM.: 07610024 SRIYANTI
%O Pembimbing:   
1. Moh. Farhan Qudratullah, M.Si.  
2. Mohammad Pribadi, M.Pd.
%T MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) DAN APLIKASINYA DI BIDANG EKONOMI
%X Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu model multivariat runtun waktu yang dapat digunakan baik untuk memproyeksikan sistem variabel endogen maupun untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Selain itu, model VAR juga bemanfaat untuk memahami adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-variabel ekonomi.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara variabel satu dengan lainnya yaitu meliputi indeks saham JII, nilai kurs, harga saham ASII, dan tingkat inflasi pada periode Januari 2009 hingga Desember 2010 yang diuji menggunakan Impulse Response Function, Variance Desomposition, dan uji kausalitas Granger.  
Analisis VAR dengan menggunakan variabel makro ekonomi tersebut menghasilkan model terbaik VAR(1) untuk saham dan kurs, dimana terdapat hubungan satu arah yaitu dari saham ke kurs, meskipun berdasarkan Variance Decomposition kontribusi saham terhadap kurs relatif kecil. Sedangkan saham hanya mampu dijelaskan oleh dirinya sendiri. Dari hasil Impulse Response Function, shock saham tidak memberikan pengaruh permanen terhadap kurs, dan sebaliknya. Sedangkan analisis antara harga saham ASII dan inflasi menghasilkan model VAR(2) dengan hubungan dua arah (timbal balik). div
%K Impulse Response Function, kausalitas Granger, VAR, Variance Decomposition.
%D 2011
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib6422