eprintid: 64231
rev_number: 19
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/06/42/31
datestamp: 2024-03-04 02:10:08
lastmod: 2024-03-04 02:11:08
status_changed: 2024-03-04 02:10:08
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Taluffina Jillaoza Ariyani, NIM.: NIM. 18106010028
title: VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: VARX; time series; MAPE; pasar modal
note: PEmbimbing: Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si.
abstract: Model VARX adalah kasus khusus dari model VAR dengan menambahkan variabel eksogen kedalam model. Model VARX juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel endogen dan variabel eksogen. Penggunaan Vector Autoregressive Exogenous (VARX) dalam peramalan IHSG, JII, dan Brent Crude Oil merupakan salah satu metode populer yang digunakan oleh para analisis dan peneliti keuangan guna memprediksi pergerakan pasar keuangan dan ekonomi dimasa yang akan datang (time series). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder mulai periode September 2018-Juli 2023. Dihasilkan model VARX (1,1) dengan nilai MAPE IHSG (2.99%), JII (3.71%), dan Brent Crude Oil (9.36%), dari hasil tersebut diketahui bahwa model VARX(1,1) dinyatakan sebagai model yang sudah baik dalam memproyeksikan data IHSG, data saham JII dan data harga minyak mentah Brent Crude Oil.
date: 2023-11-18
date_type: published
pages: 103
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Taluffina Jillaoza Ariyani, NIM.: NIM. 18106010028  (2023) VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) : PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL (Studi Kasus: September 2018-Juli 2023).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64231/1/18106010028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64231/2/18106010028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf