%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Rulla Hanesya, NIM.: 20106010023
%B FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
%D 2024
%F digilib:64794
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Black-Scholes Models; Binomial Models; Call Option; Market Price
%P 106
%T PERBANDINGAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES DAN MODEL BINOMIAL
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64794/
%X Opsi adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu, dan pada waktu yang telah disepakati. Opsi dibagi menjadi dua jenis utama; opsi Amerika dan opsi Eropa. Opsi Eropa memberikan pemegangnya hak untuk melakukan transaksi hanya pada tanggal kadaluwarsa. Dalam penelitian ini, menentukan opsi beli Eropa menggunakan model Black-Scholes dan model Binomial. Model Black-Scholes adalah model teoritis yang digunakan untuk menentukan harga opsi beli Eropa. Asumsi utama model Black-Scholes adalah distribusi lognormal dari pergerakan harga saham, tidak adanya dividen dan tidak adanya kemungkinan arbitrase. Dalam model Black-Scholes, persamaan diferensial parsial stokastik yang kompleks digunakan untuk menentukan harga opsi Eropa. Sebaliknya, model Binomial untuk menentukan harga opsi Eropa menggunakan pendekatan diskrit yang membagi waktu menjadi langkah-langkah diskrit. Setiap langkah waktu menghasilkan dua kemungkinan untuk harga aset yang mendasarinya, hal ini memungkinkan untuk membuat pohon binomial yang merepresentasikan semua pergerakan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga opsi beli Eropa model Black-Scholes dan model Binomial n-langkah untuk membandingkan harga opsi kedua model tersebut pada perusahaan Microsoft Corporation untuk periode 13 Februari 2023 – 13 Februari 2024 terhadap harga pasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga opsi tipe Eropa dipengaruhi oleh harga saham (
%Z Pembimbing: Mohammad Farhan Qudratullah, S.Si., M.Si.