TY  - THES
N1  - Pembimbing: 
1. Dr. M. Fakhri Husein S.E., M.Si. 
2. M. Kurnia Rahman Abadi, SE., MM.
ID  - digilib6613
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6613/
A1  - DINDA TRI RENJANI, NIM. 06390133 
Y1  - 2011/12/06/
N2  -  ABSTRAK   Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasionalitas investor yang mengukur sejauh mana investor melakukan prosedur pemilihan saham dan pembentukan portofolio optimal dari data historis yang listed di Jakarta Islamic Index. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII yang pengambilannya dilakukan dengan teknik porposive sampling. Metode yang digunakan sebagai alat analisis adalah Metode Indeks Tunggal untuk membetuk portofolio optimal dan uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan return dan risiko. 
Portofolio optimal yang terbentuk pada saham JII tahun 2006 adalah PTBA dab INCO dengan return portofolio sebesar 0.06775% dan tingkat risiko portofolio sebesar 0.00825%. Pada tahun 2007 portofolio optimal yang terbentuk adalah ANTM dan BUMI dengan return portofolio 0.135457% dan tingkat risiko portofolio 0.30971%. Pada tahun 2008 portofolio optimal yang terbentuk adalah UNVR dengan return portofolio 0.0012325% dan tingkat risiko portofolio 0.00057%. Dan pada tahun 2009 portofolio optimal yang terbentuk adalah KLBF dengan return portofolio 0.11566% dan tingkat risiko portofolio 0.445405%. 
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara return dan risiko portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal, ini dibuktikan signifikan dengan nilai p-value sebesar 0.016   0.05 untuk return dan 0.000   0.05 untuk risiko. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa return dan risiko merupakan salah satu indikator pembentukan portofolio pada periode pengamatan 2006-2009. div 
PB  - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KW  - Model Indeks Tunggal
KW  -  portofolio optimal
KW  -  return
KW  -  ERB dan risiko.
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII
AV  - restricted
ER  -