%A NIM. 06390133  DINDA TRI RENJANI
%O Pembimbing: 
1. Dr. M. Fakhri Husein S.E., M.Si. 
2. M. Kurnia Rahman Abadi, SE., MM.
%T ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII
%X  ABSTRAK   Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasionalitas investor yang mengukur sejauh mana investor melakukan prosedur pemilihan saham dan pembentukan portofolio optimal dari data historis yang listed di Jakarta Islamic Index. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII yang pengambilannya dilakukan dengan teknik porposive sampling. Metode yang digunakan sebagai alat analisis adalah Metode Indeks Tunggal untuk membetuk portofolio optimal dan uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan return dan risiko. 
Portofolio optimal yang terbentuk pada saham JII tahun 2006 adalah PTBA dab INCO dengan return portofolio sebesar 0.06775% dan tingkat risiko portofolio sebesar 0.00825%. Pada tahun 2007 portofolio optimal yang terbentuk adalah ANTM dan BUMI dengan return portofolio 0.135457% dan tingkat risiko portofolio 0.30971%. Pada tahun 2008 portofolio optimal yang terbentuk adalah UNVR dengan return portofolio 0.0012325% dan tingkat risiko portofolio 0.00057%. Dan pada tahun 2009 portofolio optimal yang terbentuk adalah KLBF dengan return portofolio 0.11566% dan tingkat risiko portofolio 0.445405%. 
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara return dan risiko portofolio optimal dengan portofolio tidak optimal, ini dibuktikan signifikan dengan nilai p-value sebesar 0.016   0.05 untuk return dan 0.000   0.05 untuk risiko. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa return dan risiko merupakan salah satu indikator pembentukan portofolio pada periode pengamatan 2006-2009. div 
%K Model Indeks Tunggal, portofolio optimal, return, ERB dan risiko.
%D 2011
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%L digilib6613