…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO
type: Thesis
type: Article
abstract: Opsi saham adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Dilihat dari jenisnya ada dua macam opsi yaitu call option dan put option. Dalam penelitian ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan volatilitas stokastik Heston untuk menentukan opsi beli tipe Eropa. Metode simulasi Monte Carlo merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan harga opsi dengan mensimulasikan pergerakan harga asset dan volatilitasnya. Model stokastik Heston merupakan model volatilitas penentuan harga opsi saham yang memberikan estimasi volatilitas yang lebih akurat. Model Volatilitas Stokastik menyatakan dua persamaan brownian motion yang berkorelasi, diantaranya Geometric Brownian Motion (GBM) sebagai evolusi harga saham dan Cox Ingersoll Ross (CIR) sebagai evolusi dari Volatilitas. Model heston sendiri memiliki parameter utama, diantaranya: tetha adalah rata-rata varian jangka panjang, kappa adalah laju mean reversion, sigma adalah standar deviasi dari volatilitas harga saham, dan rho adalah korelasi antara pergerakan harga aset dan volatilitasnya. Penggunaan metode simulasi Monte Carlo dalam penentuan harga opsi beli Eropa dengan volatilitas stokastik Heston pada saham Amazon menghasilkan solusi yang cukup baik dibandingkan dengan Monte Carlo standar karena model Heston lebih akurat dalam menangkap volatilitas stokastik dengan baik. Hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan, nilai standar error yang dihasilkan akan semakin kecil dan semakin mendekati harga opsi sebenarnya. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa penurunan nilai parameter strike price akan meningkatkan harga opsi beli Eropa, sehingga menjadikannya pilihan yang baik pada analisis opsi di kondisi volatilitas yang tidak konstan.
date: 2024-08-23
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has version: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has published: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has document: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
subject: 510 Mathematics (Matematika)

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
type: Document
has file: 20106010026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 20106010026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 20106010026 Fani Anggraeni Saputri
type: Person
given name: NIM.: 20106010026
family name: Fani Anggraeni Saputri

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
islightbox thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
ispreview thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
ismedium thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
issmall thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
islightbox thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
ispreview thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
ismedium thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
issmall thumbnail version of: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #67390 PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO
format: text/html
primary topic: PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK HESTON MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO

510 Mathematics (Matematika)
type: Concept