…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO
type: Thesis
type: Article
abstract: Investasi merupakan keterikatan atau komitmen dari sumber aset saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam berinvestasi terdapat keuntungan (return) dan risiko. Untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko, dibentuklah sebuah portofolio. Portofolio adalah sekumpulan aset yang dimiliki oleh suatu badan atau perorangan. Portofolio dibagi menjadi dua yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien adalah portofolio yang memiliki return tinggi dengan risiko tertentu atau memiliki risiko rendah dengan return tertentu. Sementara itu, portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak portofolio efisien dengan tingkat return dan risiko sesuai dengan preferensinya. Metode yang digunakan dalam menentukan portofolio optimal dalam penelitian ini adalah Multi Index Model. Kemudian akan dianalisis risikonya menggunakan Value at Risk (VaR) Monte Carlo Simulation. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses analisis portofolio optimal Multi Index Model dan VaR Monte Carlo Simulation, kemudian mengetahui besarnya proporsi saham, expected return, volatilitas serta mengetahui estimasi kerugian maksimum dari portofolio. Data yang digunakan adalah saham yang secara konsisten terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode Juni 2018 – Desember 2023. Kemudian data dianalisis menggunakan bantuan Microsoft Excel, SPSS dan Python. Dihasilkan portofolio optimal dengan proporsi saham yaitu ADRO (62,80%), AKRA (11,51%), ITMG (4,60%) dan MAPI (21,09%). Adapun tingkat expected return portofolio sebesar 4,01% per bulan dengan volatilitas sebesar 7,34% per bulan. Kemudian diperoleh nilai VaR yaitu -16,90%, sehingga apabila modal awal investor sebesar Rp1 miliar, maka estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 95% diperkirakan tidak akan melebihi Rp169.086.252,39 per bulan.
date: 2025-03-05
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has version: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has published: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has document: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
subject: 510 Mathematics (Matematika)

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
type: Document
has file: 21106010046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21106010046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21106010046 Fajar Dwi Setyaji
type: Person
given name: NIM.: 21106010046
family name: Fajar Dwi Setyaji

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
is volatile version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #71593 ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO
format: text/html
primary topic: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MULTI INDEX MODEL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK MONTE CARLO

510 Mathematics (Matematika)
type: Concept