Atika Oktavia, NIM.: 21106010064  (2025) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO OPTIMAL MAXIMUM SHARPE RATIO MENGGUNAKAN PERHITUNGAN CONDITIONAL VALUE AT RISK (CVAR) DENGAN METODE VARIANCE-COVARIANCE DAN MONTE CARLO (STUDI KASUS: SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) UNTUK PERIODE DESEMBER 2019 - DESEMBER 2024).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.