…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat investor terhadap investasi berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan, sebagaimana tercermin pada indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model Fama-French Three Factor Model (FF3FM) untuk mengestimasi excess return portofolio saham yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI periode 2019–2024. Data yang dianalisis meliputi faktor premi risiko, size, dan book-to-market, dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor, yaitu premi risiko, size, dan book-to-market, berpengaruh positif dan signifikan terhadap excess return portofolio, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,29799 untuk premi risiko, 0,15848 untuk size, dan 0,09862 untuk book-to-market. Penggunaan robust standard errors dilakukan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang teridentifikasi dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa model FF3FM mampu menjelaskan variasi excess return secara signifikan pada saham SRI-KEHATI, serta menegaskan pentingnya faktor risiko pasar, size, dan book-to-market dalam pembentukan portofolio berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulannya, model Fama-French Three Factor efektif digunakan untuk mengestimasi excess return portofolio saham berkelanjutan dan dapat menjadi acuan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi berbasis ESG di pasar modal Indonesia.
date: 2025-06-18
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has version: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has published: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has document: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
subject: 332 Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
type: Document
has file: 21108030084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21108030084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
type: Document
has file: 21108030084_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
has part: 21108030084_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21108030084 Mahatir Muhammad
type: Person
given name: NIM.: 21108030084
family name: Mahatir Muhammad

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
islightbox thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
ispreview thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
ismedium thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Other)
type: Document
is version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
is volatile version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
issmall thumbnail version of: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #72269 ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL
format: text/html
primary topic: ANALISIS EXCESS RETURN PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-KEHATI: PENDEKATAN FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL

332 Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan
type: Concept