eprintid: 7307
rev_number: 30
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/00/73/07
datestamp: 2013-04-22 09:39:44
lastmod: 2016-01-14 04:17:24
status_changed: 2013-04-22 09:39:44
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: RANTO RINDA TRIHARIYANTO , NIM. 08610002
title: ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN
MODEL INDEKS TUNGGAL
(Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI))

ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
abstract: Kesadaran masyarakat untuk berinvestasi semakin meningkat beberapa
tahun terakhir ini. Investasi merupakan cara penanaman modal baik secara
langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut. Banyaknya instrumen investasi
yang ada mengharuskan investor dapat membuat analisis investasi sebelum
menanamkan dananya dan investor juga dituntut mampu membentuk sendiri
portofolio yang efisien di berbagai instrumen investasi. Penelitian ini bertujuan
membentuk portofolio optimal dan membantu investor melakukan analisa untuk
mengetahui saham mana yang akan memberikan tingkat keuntungan tertentu
dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi.
Salah satu teknik analisa portofolio optimal, adalah menggunakan model
indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah model untuk menganalisa portofolio
optimal yang hanya melihat besarnya pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) terhadap saham-saham yang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi
kasus pada Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 4 saham yang
terpilih yaitu PT.Astra International Tbk (ASII), PT.Global Mediacom Tbk
(BMTR), PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT.Unilever
Indonesia Tbk (UNVR) pada periode 1 Januari 2011 - 30 September 2012.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 saham yang menjadi kandidat
portofolio optimal dari 4 saham yang diteliti antara lain: ASII, BMTR dan INTP.
Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham BMTR sebesar 68,1276 %, disusul saham
ASII sebesar 19,3005 %, dan proporsi portofolio optimal terendah adalah saham
INTP yaitu sebesar 12,5720 %. Besar tingkat pengembalian yang diharapkan
dalam portofolio optimal E(Rp) adalah 0,2362 % sedangkan risiko dalam
portofolio optimal ( 2
p ) adalah 0,0585 %.
Kata kunci: model indeks tunggal, portofolio optimal, saham syariah di BEI.


date: 2013-02-04
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   RANTO RINDA TRIHARIYANTO , NIM. 08610002  (2013) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus: Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7307/1/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7307/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV%2C%20V.pdf