…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73700

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73700
type: Thesis
type: Article
title: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024)
abstract: Penelitian ini membandingkan estimasi Value at Risk (VaR) pada portofolio saham Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan dua pendekatan, yaitu simulasi historis dan simulasi Monte Carlo. Portofolio dibentuk dengan pendekatan Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), berdasarkan saham-saham dengan return ekspektasian positif selama periode 2020–2024. Dua jenis portofolio digunakan: portofolio high risk–high return dan portofolio low risk–low return yang terdiri dari saham-saham konsisten dalam JII. Estimasi VaR dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan data return harian dari Yahoo Finance dan dianalisis di RStudio. Simulasi historis menghitung VaR berdasarkan distribusi empiris tanpa asumsi khusus, sedangkan simulasi Monte Carlo menggunakan pendekatan Cornish-Fisher Expansion untuk memperbaiki penyimpangan distribusi normal. Validasi dilakukan dengan Kupiec Test dan uji Likelihood Ratio. Hasil menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo hanya menghasilkan estimasi VaR yang valid untuk horizon 1 hari pada portofolio high risk–high return. Sebaliknya, simulasi historis menghasilkan estimasi yang valid pada horizon 5 dan 21 hari untuk portofolio low risk–low return. Temuan ini menunjukkan bahwa simulasi historis lebih andal untuk estimasi risiko portofolio dalam jangka waktu menengah, khususnya dalam konteks saham JII.
date: 2025-07-09
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has version: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has published: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027345
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027346
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027347
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027348
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027349
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027350
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027351
has document: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027352
subject: 510 Mathematics (Matematika)

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Text)
has file: 21106010005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21106010005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Text)

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21106010005 Erin Enrika Ayu Syaputri
type: Person
given name: NIM.: 21106010005
family name: Erin Enrika Ayu Syaputri

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027345
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
islightbox thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027346
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
ispreview thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027347
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
ismedium thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027348
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318
issmall thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027318

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027349
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
islightbox thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027350
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
ispreview thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027351
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
ismedium thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027352
type: Document
label: PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024) (Other)
is version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
is volatile version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
issmall thumbnail version of: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/1027317
has file: small.jpg
has part: small.jpg

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73700/
title: HTML Summary of #73700 PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) MENGGUNAKAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) (Studi Kasus : Saham Jakarta Islamic Index Periode 2020 – 2024)
format: text/html
primary topic: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73700

510 Mathematics (Matematika)
type: Concept