…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024
type: Thesis
type: Article
abstract: Dengan meningkatnya literasi keuangan Indonesia semakin meningkat juga jumlah investor yang ada di Indonesia. Diperlukan penerapan berinvestasi dengan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan mengevaluasi portofolio saham syariah optimal menggunakan pendekatan Sharia-Compliant Asset Pricing Model (SCAPM) serta mengukur risikonya melalui estimasi Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo. SCAPM digunakan sebagai alternatif CAPM konvensional dengan mengganti risk-free rate menjadi zakat, agar selaras dengan prinsip keuangan Islam. Sampel terdiri dari sembilan saham syariah dalam Indeks JII. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar saham bersifat agresif (β > 1) dan enam saham terpilih sebagai portofolio optimal berdasarkan rasio Excess Return to Beta. Dengan hasil alokasi bobot proporsional ANTM sebesar 7%, ADRO 73,1%, PGAS 7,5%, INCO 6,4% dan PTBA 6%. Estimasi VaR pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan potensi kerugian sebesar Rp16.675.070 atau 16,68% dari nilai portofolio. Validitas model VaR dikonfirmasi melalui Uji Kupiec dengan p-value 0,2656. Evaluasi kinerja menggunakan Sharpe Ratio (0,10) dan Sortino Ratio (0,158) menunjukkan efisiensi rendah, namun Sortino dianggap lebih sesuai dalam konteks syariah karena hanya mempertimbangkan risiko penurunan. Kata kunci: SCAPM, Portofolio syariah, Value at Risk, Monte Carlo, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Zakat
date: 2025-07-16
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has version: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has published: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has document: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
subject: Manajemen Keuangan Syariah

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
type: Document
has file: 21108030087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 21108030087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 21108030087 Wildan Khasani
type: Person
given name: NIM.: 21108030087
family name: Wildan Khasani

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
islightbox thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
ispreview thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
ismedium thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
issmall thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
islightbox thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
ispreview thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
ismedium thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Other)
type: Document
is version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
is volatile version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
issmall thumbnail version of: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024 (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #74057 OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024
format: text/html
primary topic: OPTIMALISASI PORTOFOLIO SYARIAH: PENDEKATAN SCAPM-ZAKAT DENGAN ESTIMASI RISIKO VAR-MONTE CARLO PADA INDEKS JII TAHUN 2015-2024

Manajemen Keuangan Syariah
type: Concept