%A NIM.: 21106010073 Alfina Damayanti
%O Sri Utami Zuliana, S.Si.,M.Sc., Ph.D
%T PERBANDINGAN ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MEAN ABSOLUTED DEVIATION PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 (JII70)
%X Investasi kini semakin diminati karena penting untuk kesejahteraan di masa mendatang. Setiap investasi tentunya terdapat keuntungan (return) dan risiko. Sehingga seorang investor perlu membentuk portofolio untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Portofolio merupakan sekumpulan aset yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Portofolio dibagi menjadi dua yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien merupakan portofolio yang memiliki return tinggi dengan risiko tertentu atau memiliki risiko rendah dengan return tertentu. Sedangkan, portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak portofolio efisien dengan tingkat return dan risiko sesuai dengan preferensinya. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis portofolio yaitu Model Indeks Tunggal dan Mean Absoluted Deviation, yang akan dibandingkan menggunakan kinerja portofolio Indeks Sharpe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses analisis portofolio optimal Model Indeks Tunggal dan Mean Absoluted Deviation, kemudian mengetahui besarnya proporsi saham, dan membandingkan kinerja portofolio dengan Indeks Sharpe. Data yang digunakan adalah saham yang secara konsisten terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode Januari 2020-Desember 2023 diolah menggunakan bantuan Microsoft Excel, R versi 4.5.1, dan WinQSB. Hasil penelitian menunjukkan Portofolio optimal Model Indeks Tunggal memperoleh return bulanan sebesar 2,49% dan risiko 0,25%. Portofolio optimal Mean Absoluted Deviation menghasilkan return bulanan sebesar 1,69% dan risiko 0,50%. Dari hasil kinerja portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal memiliki indeks sharpe lebih tinggi yaitu 8,574139 dibandingkan dengan Mean Absoluted Deviation sebesar dengan indeks sharpe sebesar 2,602323. Dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, diharapkan investor dapat memaksimalkan return dan meminimalkan risiko.
%K portofolio optimal; Model Indeks Tunggal; Mean Absoluted Deviation
%D 2025
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib74195