eprintid: 76796
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12241
dir: disk0/00/07/67/96
datestamp: 2026-06-12 03:39:53
lastmod: 2026-06-12 03:39:53
status_changed: 2026-06-12 03:39:53
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: sophanshofwan@gmail.com
creators_name: Muhammad Aliy Fullah, NIM.: 22108010095
title: SPILLOVER EFFECT INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA: ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (2015-2024)
ispublished: pub
subjects: eko_sya
divisions: jur_es
full_text_status: restricted
keywords: Spillover Effect, Indeks Saham Syariah Indonesia, Vecm, Yield Sukuk, Integrasi Pasar
note: Dr. Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.,
abstract: Penelitian ini menganalisis mekanisme spillover effect pada sektor investasi syariah indonesia periode 2015-2024. Menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM), studi ini menguji transmisi guncangan dari yield sukuk negara dan kurs dolar. Temuan empiris menunjukkan adanya kointegrasi jangka panjang di mana kurs dolar berpengaruh negatif signifikan, memvalidasi Portfolio Balance Model. Sebaliknya, yield sukuk berpengaruh positif signifikan, menunjukkan integrasi ekosistem syariah yang kuat dan menolak fenomena substitusi aset. Analisis varians menegaskan bahwa kurs merupakan kanal transmisi risiko utama, sementara stabilitas imbal hasil sukuk bertindak sebagai jangkar kepercayaan investor di pasar modal syariah Indonesia.
Kata Kunci: Spillover Effect, Indeks Saham Syariah Indonesia, Vecm, Yield Sukuk, Integrasi Pasar.
date: 2026-02-26
date_type: published
pages: 117
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Muhammad Aliy Fullah, NIM.: 22108010095  (2026) SPILLOVER EFFECT INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA: ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (2015-2024).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76796/1/22108010095_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76796/2/22108010095_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf