relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/
title: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT  RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY  (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025)
creator: Umar Sodiq, NIM.: 22106010001
subject: Matematika
description: Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam aktivitas investasi saham untuk  meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian pasar, terutama pada kondisi  fluktuasi harga ekstrem. Salah satu pendekatan statistik yang efektif untuk  mengukur risiko kerugian maksimum pada distribusi return yang memiliki  karakteristik fat-tail adalah Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Extreme Value  Theory (EVT). Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko portofolio saham,  mengestimasi potensi kerugian, serta membandingkan kinerja akurasi metode Block  Maxima dan Peak Over Threshold. Metode Block Maxima memodelkan nilai  ekstrem maksimum pada setiap blok menggunakan Generalized Extreme Value  (GEV), sedangkan Peak Over Threshold memodelkan data yang melampaui  ambang batas tertentu atau threshold (
date: 2026-03-05
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/1/22106010001_BAB-I_DAN-BAB-TERAKHIR.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/2/22106010001_BAB-II-SAMPAI-SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Umar Sodiq, NIM.: 22106010001  (2026) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.