TY  - THES
N1  - Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc
ID  - digilib79873
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/
A1  - Umar Sodiq, NIM.: 22106010001
Y1  - 2026/03/05/
N2  - Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam aktivitas investasi saham untuk
meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian pasar, terutama pada kondisi
fluktuasi harga ekstrem. Salah satu pendekatan statistik yang efektif untuk
mengukur risiko kerugian maksimum pada distribusi return yang memiliki
karakteristik fat-tail adalah Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Extreme Value
Theory (EVT). Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko portofolio saham,
mengestimasi potensi kerugian, serta membandingkan kinerja akurasi metode Block
Maxima dan Peak Over Threshold. Metode Block Maxima memodelkan nilai
ekstrem maksimum pada setiap blok menggunakan Generalized Extreme Value
(GEV), sedangkan Peak Over Threshold memodelkan data yang melampaui
ambang batas tertentu atau threshold (
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - nvestasi
KW  -  Value at Risk
KW  -  Extreme Value Theory
KW  -  Block Maxima
KW  -  Peak
Over Threshold
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT
RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY
(STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019?31 MEI 2025)
AV  - restricted
EP  - 273
ER  -