eprintid: 79873
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12241
dir: disk0/00/07/98/73
datestamp: 2026-11-09 08:23:55
lastmod: 2026-11-09 08:23:55
status_changed: 2026-11-09 08:23:55
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: sophanshofwan@gmail.com
creators_name: Umar Sodiq, NIM.: 22106010001
title: ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT
RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY
(STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025)
ispublished: pub
subjects: Matematika
divisions: jur_mat
full_text_status: restricted
keywords: nvestasi, Value at Risk, Extreme Value Theory, Block Maxima, Peak
Over Threshold
note: Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc
abstract: Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam aktivitas investasi saham untuk
meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian pasar, terutama pada kondisi
fluktuasi harga ekstrem. Salah satu pendekatan statistik yang efektif untuk
mengukur risiko kerugian maksimum pada distribusi return yang memiliki
karakteristik fat-tail adalah Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Extreme Value
Theory (EVT). Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko portofolio saham,
mengestimasi potensi kerugian, serta membandingkan kinerja akurasi metode Block
Maxima dan Peak Over Threshold. Metode Block Maxima memodelkan nilai
ekstrem maksimum pada setiap blok menggunakan Generalized Extreme Value
(GEV), sedangkan Peak Over Threshold memodelkan data yang melampaui
ambang batas tertentu atau threshold (
date: 2026-03-05
date_type: published
pages: 273
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Umar Sodiq, NIM.: 22106010001  (2026) ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (STUDI KASUS SAHAM SUBSEKTOR PERBANKAN PERIODE 1 MEI 2019–31 MEI 2025).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/1/22106010001_BAB-I_DAN-BAB-TERAKHIR.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79873/2/22106010001_BAB-II-SAMPAI-SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf