@phdthesis{digilib8097,
           month = {August},
           title = {PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA UNTUK
MODEL  BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BEDA 
HINGGA SKEMA CRANK-NICHOLSON 
(Studi Kasus : Harga Saham PT Astra Internasional Tbk.) 
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 07610013 M. FIRMAN ANNUR},
            year = {2012},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8097/},
        abstract = {Opsi adalah perjanjian atau kontrak dua pihak, dimana pihak pertama sebagai
pembeli memiliki hak untuk membeli atau menjual dari pihak kedua sebagai
penjual terhadap suatu aset tertentu dengan harga dan Waktu yang telah
ditetapkan. Jenis opsi yang akan dibahas adalah opsi beli tipe eropa, yaitu opsi
yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada Waktu jatuh tempo saja.
Harga opsi beli ini akan ditentukan menggunakan PDP model Black-Scholes
sebagai berikut:
  
persamaan diatas kemudian akan ditentukan solusi numeriknya menggunakan
metode beda hingga skema Crank-Nicholson berikut ini:

Setelah melalui berbagai proses perhitungan didapatkan suatu formula
sebagai cara menentukan harga opsi beli tipe Eropa dengan model Black-Scholes
menggunakan metode beda hingga skema Crank-Nicholson. Formula tersebut
yaitu:

Penentuan harga opsi beli tipe Eropa dengan model Black-Scholes
menggunakan metode beda hingga skema Crank-Nicholson kemudian
diaplikasikan dalam studi kasus penentuan harga opsi beli tipe Eropa saham PT
Astra Intemasional Tbk. Kemudian dengan diketahui nilai S = Rp.50.000, E = Rp.
52.000, jangka Waktunya 90 hari, r = 0,06572, dan nilai volatilitas (U) = 0,3677
diperoleh nilai opsi beli Eropanya yaitu Rp. 2.634,2.
Kata kunci : Opsi Beli Eropa, Model Black-Scholes, Skema Crank-Nicholson
}
}