<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n"^^ . "Suatu kegiatan investasi perlu mempertimbangkan akan besar resiko dan\r\nreturn yang akan didapat. Penilaian resiko dan return tersebut diperlukan suatu\r\nanalisis guna mengetahui keakuratan besar risiko dan return. Pada umumnya\r\nhampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Investor\r\ntidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang\r\ndilakukannya. Analisis portofolio optimal merupakan salah satu teknik analisis\r\ndalam menentukan besarnya resiko dan return. Value at Risk (VaR) adalah suatu\r\nalat ukur statistik risiko yang mengukur kerugian maksimum yang diharapkan dari\r\nsebuah investasi pada tingkat konfidensi (confidence interval) tertentu dan periode\r\nwaktu (time period) tertentu dalam kondisi pasar normal. \r\nPenelitian ini membahas tentang analisis risiko portofolio dengan metode\r\nValue at Risk melalui pendekatan Historical Method. Sampel yang diambil adalah\r\nlima Bank di Indonesia yang mempunyai aset terbesar, yaitu Bank Central Asia\r\n(BCA), Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI)\r\ndan Bank Negara Indonesia (BNI) pada periode Januari 2012 – Desember 2012. \r\nAnalisis risiko portofolio dengan metode VaR melalui pendekatan\r\nHistorical Method dilakukan dengan 50 macam variasi pembobotan sehingga\r\ndiperoleh pada tingkat keyakinan 95% dihasilkan nilai VaR sebesar antara -2,29%\r\nsampai dengan -0,9%. Dari 50 portofolio diatas tentunya investor akan dipilih\r\nportofolio terbaik menggunakan Sharpe Ratio. Dari hasil perhitungan diperoleh\r\nportofolio terbaik pada portofolio ke-49 dengan proporsi BDMN 20%, BNI 30%,\r\nBRI 20%, BMRI 10%, dan BCA 20% dengan nilai VaR -0,9% dan Ekspektasi\r\nReturn 0,044%. Jika dana awal yang diinvestasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,-,\r\nmaka hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang\r\nmungkin terjadi yang akan diterima investor tidak akan melebihi 0,90% atau Rp.\r\n18.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun. \r\nKeywords: Analisis Investasi, Historical Method (Back Simulation), Management \r\nRisiko, Portofolio, Value at Risk (VaR)."^^ . "2013-04-29" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 09610028"^^ . "AHMAD FAUZI"^^ . "NIM. 09610028 AHMAD FAUZI"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Text)"^^ . . . "BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Text)"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \r\nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \r\nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #8342 \n\nANALISIS RISIKO PORTOFOLIO \nDENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR) MELALUI PENDEKATAN \nHISTORICAL METHOD (BACK SIMULATION) \n\n\n" . "text/html" . . . "Matematika"@id . .