ANALISIS DERET BERKALA MULTIVARIAT (MODEL FUNGSI TRANSFER)

ASWAN NOVIA , NIM. 06610004 (2012) ANALISIS DERET BERKALA MULTIVARIAT (MODEL FUNGSI TRANSFER). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)

Abstract

Model fungsi transfer adalah gabungan dari karakteristik analisis regresi berganda dengan karakteristik ARIMA (Autoregresive Intergreted Moving Average), sedangkan model fungsi transfer multivariat merupakan model fungsi transfer yang variabel inputnya lebih dari dua deret berkala. Untuk menganalisis deret data tersebut dibutuhkan suatu deret yang dinamakan deret input, deret output dan gangguan. Hal ini merupakan syarat utama agar fungsi transfer dapat digunakan. Deret input biasanya disimbolkan dengan x t , deret output biasanya disimbolkan dengan y dan gangguan biasanya disimbolkan dengan n t t . Selanjutnya dilakukan analisis tahap pembentukan fungsi transfer sehingga diperoleh kesimpulan suatu model yang dinamakan model fungsi transfer. Analisis ini bertujuan untuk menetapkan model fungsi transfer dalam analisis deret berkala sehingga diperoleh model peramalan dan melihat adanya pengaruh dari deret input dan output. Model fungsi transfer multivariat diterapkan untuk meramalkan nilai kurs dolar AS terhadap rupiah terhadap nilai harga saham Jakarta Islamic Index. Data yang di gunakan mulai dari bulan Mei tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2010. Berikut merupakan model fungsi transfer multivariat hasil peramalan: y t = - 0,767 y t-1 - 0.931 y t-2 + 0,05 x t-b + t + 0,66215 t-1 + 1,017679 + 0,836484 t-3 + 0,155569 t-4 t-2

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item