ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Januari 2011 – Juli 2013

NURUL HASANAH, NIM. 09610041 (2014) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Januari 2011 – Juli 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Januari 2011 – Juli 2013) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (365kB) | Preview
	Text (ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD) Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Januari 2011 – Juli 2013) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dalam dunia investasi hampir seluruhnya mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Perlu adanya analisis yang jeli untuk meramalkan return yang akan diperoleh dan risiko yang akan ditanggung. Untuk mengurangi risiko yang ditanggung maka dibentuklah portofolio. Salah satu pembentukan portofolio yang optimal adalah dengan menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD). Metode ini diperkenalkan oleh Konno dan Yamazaki. Model MAD ini merupakan permasalahan pemilihan portofolio yang berbentuk linier programming. Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio menggunakan MAD dengan populasi saham syari’ah Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan variance terendah dan diperoleh 9 saham. Dari kriteria kedua diambil 3 saham yang memiliki mean return positif terbesar dan 3 saham yang memiliki variance terkecil. Saham-saham tersebut antara lain ASRI, CPIN, KLBF, ASII dan TLKM pada periode Januari 2011 – Juli 2013. Hasil perhitungan pada penelitian ini dengan menggunakan MAD pada portofolio pertama menghasilkan return ekspektasi 3,41% dengan harus menanggung risiko 8,7%. Dan pada portofolio kedua menghasilkan 2,1% dan harus menanggung risiko sebesar 5,1%.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item