OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))

ANITA ROHMAH, NIM.: 08610006 (2014) OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)))
BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (OPTIMISASI PORTOFOLIO ROBUST MEAN VARIANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRIMMED MEAN (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))
BAB II, III, IV, V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Optimisasi portofolio adalah metode yang baik dan paling sering digunakan untuk pemilihan portofolio. Optimisasi portofolio pertama kali dikemukakan oleh Markowitz. Pendekatan yang dikemukakan oleh Markowitz dikenal dengan Optimisasi Portofolio Markowitz atau Optimisasi portofolio Mean Variance. Dalam optimisasi mean variance membutuhkan parameter mean dan matriks kovarians yang di estimasi dari sampel data return. Estimasi parameter mean dan matriks kovarians menimbulkan resiko estimasi dan menghasilkan bobot portofolio yang berfluktuasi (naik turunnya) dari waktu ke waktu. Selain itu, model mean variance Markowitz juga memberikan hasil portofolio yang kurang baik untuk waktu jangka yang lama. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana membuat portofolio yang tidak hanya optimal tetapi juga robust (kokoh). Penelitian ini membahas tentang optimisasi portofolio Robust Mean Variance dengan model Trimmed Mean pada populasi saham syariah Jakarta Islamic Indeks (JII) yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, kriteriakriteria tersebut adalah yang pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang selalu masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return. Saham-saham yang terpilih adalah ASRI, CPIN, KLBF, SMGR, LPKR, UNVR, INTP, ASII dan TLKM pada periode 3 Januari 2011 – 30 Juni 2013. Optimisasi portofolio Robust Mean Variance dengan model trimmed mean dilakukan terhadap 2 (dua) kelompok portofolio. Portofolio optimal terdapat pada kelompok Portofolio Pertama, dengan proporsi terbesar terdapat pada saham KLBF, yaitu 86,70% dan saham SMGR sebesar 13,30%, dengan mean return portofolio sebesar 0,0654% dan resiko portofolio sebesar 0,3637% pada setiap harinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Moh. Farhan Qudratullah M.Si.
Uncontrolled Keywords: pasar modal; kuartil; investasi
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 18 Mar 2014 08:54
Last Modified: 23 Mar 2024 10:33
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10980

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum