ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MULTI-INDEX MODELS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013

MULAT ARJA’I, NIM. 09610014 (2013) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MULTI-INDEX MODELS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text ( ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MULTI-INDEX MODELS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 4 JANUARI 2010 – 1 JULI 2013 )
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (ImageMagick conversion from text to application/pdf)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (10MB)

Abstract

Dalam berinvestasi mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang akan diperoleh. Penilaian risiko dan return tersebut diperlukan suatu analisis guna mengetahui berapa besar risiko serta berapa besar return yang akan diberikan dari suatu kegiatan investasi. Analisis portofolio merupakan salah satu cara teknik analisis dalam menentukan besarnya resiko dan return. Portofolio optimal merupakan portofolio yang mampu memberikan nilai expected return terbesar dengan risiko tertentu. Multi-Index Models merupakan salah satu model analisis portofolio optimal yang dapat digunakan untuk menganalisis besarnya risiko dan return dari suatu sekuritas dan mampu membentuk portofolio optimal. Penelitian ini membahas tentang analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models dan juga dilakukan studi kasus pada Saham JII periode 4 Januari 2010 – 1 Juli 2013 dengan indeks yang dimasukkan ke dalam Multi-Index Models adalah Indeks IHSG, Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Indeks Hang Seng. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 13 saham. Dari kriteria kedua diambil 6 saham yang memiliki mean return positif terbesar yaitu CPIN, ASRI, KLBF, LPKR, UNVR, SMRG dan diambil 6 saham yang memiliki mean return terendah yaitu INTP, LSIP, TLKM, UNTR, ENRG, ITMG. Hasil analisis portofolio optimal menggunakan Multi-Index Models pada portofolio pertama didapatkan mean return portofolio sebesar 2,55% dengan risiko portofolio sebesar 0,29%. Portofolio kedua mean return portofolio yang didapatkan sebesar 0,93% dengan resiko sebesar 0,18%.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: Kata kunci : Portofolio Optimal, Multi-Index Models, Expected return, Risiko
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 26 Apr 2014 13:13
Last Modified: 08 Jul 2020 09:28
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12168

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum