MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013

RISA DESI ERNAWATI , NIM. 09610034 (2013) MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013)
BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (8MB) | Preview
[img] Text (MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE VARIANS KOVARIANS STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM HARIAN JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2011 – JANUARI 2013)
BAB II, III, IV, V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Dalam berinvestasi perlu mempertimbangkan besarnya risiko dan return yang akan diperoleh. Untuk mengukur besarnya risiko diperlukan suatu alat atau metode agar dapat secara tepat mengukur risiko salah satunya yaitu Value at Risk (VaR) metode Varians Kovarians. Penelitian ini membahas tentang cara menetukan portofolio optimal menggunakan VaR metode varians kovarians dengan populasi saham syari’ah Jakarta Islamic Index (JII). Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteriakriteria tertentu yaitu pertama sampel diambil berdasarkan saham-saham yang konsisten masuk dalam JII dan diperoleh 17 saham, kedua berdasarkan kriteria pertama dipilih saham-saham yang memiliki nilai mean return positif dan diperoleh 9 saham. Dari kriteria kedua diambil 4 saham yang memiliki mean return positif terbesar, saham-saham tersebut antara lain saham PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), dan PT Semen Gresik Tbk. (SMGR) pada periode Januari 2011 – Januari 2013. Analisis portofolio optimal menggunakan Value at Risk dengan metode varians kovarians dilakukan terhadap 11 (sebelas) kelompok portofolio. Portofolio optimal terdapat pada kelompok Portofolio Keenam, komponen saham ASRI dan CPIN. Dengan proporsi saham ASRI sebesar 50,29% dan saham CPIN sebesar 48,71%, dengan mean return portofolio sebesar 0,161% dan resiko portofolio sebesar 0,052%. Nilai VaR portofolio dengan tingkat kepercayaan (confidence level) 95%(

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Return dan Risk, Portofolio, Saham JII, VaR.
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 28 Apr 2014 09:08
Last Modified: 14 Jan 2016 11:20
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12192

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum