PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK PERIODE JANUARI 2011 – DESEMBER 2013

RAESITA INDAH FITRIATUN, NIM. 09610019 (2014) PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK PERIODE JANUARI 2011 – DESEMBER 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK PERIODE JANUARI 2011 – DESEMBER 2013)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (980kB) | Preview
[img] Text (PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA STUDI KASUS : HARGA PENUTUPAN SAHAM PT TELEKOMUNIKASI TBK PERIODE JANUARI 2011 – DESEMBER 2013)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (837kB)

Abstract

Membeli saham merupakan salah satu cara menginvestasikan kekayaan. Harga saham yang diperjual-belikan berubah dari waktu ke waktu. Ketidakpastian harga saham menyebabkan perdagangan saham memiliki resiko. Opsi merupakan alternatif untuk mengurangi resiko dalam perdagangan saham. Opsi adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual saham pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Opsi yang dapat dilakukan kapan saja sebelum atau pada saat jatuh tempo disebut opsi tipe Amerika, sedangkan opsi yang dapat dilakukan pada saat jatuh tempo disebut opsi tipe Eropa. Penelitian ini membahas tentang Penggunaan model Black-Scholes untuk menentukan harga opsi beli tipe Eropa dengan sampel berdasarkan kontrak opsi saham (KOS) yang menetapkan empat saham induk antara lain ASII, BBCA, INDF, TLKM dan HMSP sebagai acuan. Dari kelima saham terpilih tiga saham yang memiliki populasi saham syari’ah Jakarta Islamic Index (JII) yaitu ASII, INDF dan TLKM, yang kemudian diambil satu saham yang memiliki kinerja reksa dana yang baik yaitu TLKM pada periode Januari 2011 – Desember 2013. Model Black-Scholes merupakan sebuah model yang berguna dalam menentukan harga opsi. Hasil perhitungan pada penelitian ini harga pasar saham < strike price yakni sebesar Rp 18.798 dan strike price Rp. 18.8797 Hal ini berarti pembeli opsi akan mengalami at the money.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: Keywords : Opsi Eropa, Model Black-Scholes
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 01 Jul 2014 09:47
Last Modified: 20 Jan 2016 09:59
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13238

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum