PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN VARIANCE DAN PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII))

HARTATUN DEWI SILA SAKTI , NIM. 07610005 (2014) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN VARIANCE DAN PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA .

Preview	Text ( PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN VARIANCE DAN PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) ) 07610005_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(2).pdf Download (1MB) | Preview
	Text ( PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN VARIANCE DAN PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE (STUDI KASUS: INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)) ) 07610005_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir(2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam pasar modal, pemodal menghadapi beberapa sekuritas. Pemodal harus membuat keputusan untuk pemilihan beberapa sekuritas tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan diantaranya hasil yang diharapkan dan risiko yang mungkin terjadi dengan sekuritas tersebut. Tujuan pemodal menginvestasikan adalah memaksimalkan keuntungan dengan tingkat risiko yang terendah. Model Portofolio menggunakan Mean Variance mempertimbangkan ekspektasi return dan resiko saja dalam pembentukannya, maka model ini disebut mean variance model (mean artinya ekspektasi return dan variance adalah pengukur resiko yang digunakan). Mean Variance Portofolio dilakukan dalam berbagai tahapan. Tahapan pertama, menyusun saham-saham yang akan digunakan dalam penyusunan portofolio. Saham-saham tersebut kemudian akan diuji normalitas. Setelah melewati uji normalitas tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai return tiap saham. Tahapan ketiga, menyusun pembobotan portofolio (w) yang telah dibentuk (w= a/b). Dalam hal ini dilakukan menggunakan software R. Tahapan terakhir adalah melakukan perhitungan single moving average untuk meramalkan harga saham ketika dilakukan penjualan pada periode selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui ekspektasi return (perkiraan keuntungan dari hasil penjualan saham). Pembobotan portofolio menggunakan mean variance dalam investasi saham JII melibatkan 4 saham yaitu PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 0,1488154%, PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 61,6952005%, PT Matahari Putra Prima sebesar 13,0823914%, dan PT. Global mediacom Tbk sebesar 25,0735802%. Model single moving average berfungsi untuk meramalkan harga jual saham satu bulan setelah dilakukan perhitungan portofolio menggunakan mean variance. Hasil perhitungan harga saham periode 1 Februari 2014-28 Februari 2014-11 menunjukkan bahwa keempat saham memiliki trend yang cenderung naik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item