PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM ( STUDY KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JANUARI – DESEMBER 2013)

DWIKY CHANDRA JANNATA , NIM. 09390019 (2014) PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM ( STUDY KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JANUARI – DESEMBER 2013). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM ( STUDY KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JANUARI – DESEMBER 2013) ) 09390019_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (1MB) | Preview
	Text ( PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM ( STUDY KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JANUARI – DESEMBER 2013) ) 09390019_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pola hari perdagangan dan pengaruhnya terhadap return, dan volatilitas return saham pada Jakarta Islamic index untuk kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 . penelitian ini dilakukan dengan menganalisis return dan volatilitas return saham sebagai variable dependen dan juga variable dummy hari perdagangan ( senin , selasa , rabu , kamis dan jumat) sebagai variable independent. Dalam penelitian ini pengujian return menggunakan regresi dan pengujiian volatilitas return saham menggunakan model GARCH (1.1). Hasil pengujian terhadap return memperoleh hasil bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ini berbeda dengan pengujian volatilitas return saham dengan menggunakan GARCH dimana memperoleh hasil yang signifikan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item