PERAMALAN YIELD DAN HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)

ANITA DWI PURNOMOSARI, NIM. 10610045 (2015) PERAMALAN YIELD DAN HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAMALAN YIELD DAN HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (PERAMALAN YIELD DAN HARGA OBLIGASI PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)) BAB II, III, IV, V.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Peramalan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu jenis metode peramalan adalah ARIMA. ARIMA memiliki beberapa asumsi, yakni parameter signifikan, residual white noise, dan residual berdistribusi normal. Obligasi pemerintah menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh investor, tetapi investor tidak bisa megetahui dengan pasti tingkat keuntungan yang akan diperoleh karena keuntungan yang diperoleh investor mengalami peruabahan sewaktu-waktu. Tingkat keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase disebut dengan yield. Tujuan penelitian ini adalah meramalkan yield dan harga obligasi pemerintah menggunakan model ARIMA yang diaplikasikan pada data harga obligasi pemerintah tahun 2007 seri FR0044 periode Mei 2013 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Adapun langkah-langkah ARIMA adalah identifikasi model, estimasi parameter, pengujian parameter, pemilihan model terbaik yang selanjutnya digunakan untuk peramalan. Alat bantu komputasi yang digunakan adalah Minitab versi 11. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMA(1,0,0) memberikan hasil peramalan yield yang terbaik berdasarkan nilai MAPE dan RMSE yang terkecil, sedangkan untuk harga obligasi pemerintah tidak diperoleh solusi dikarenakan asumsi kenormalan data tidak terpenuhi. Hal ini terbukti pada data peramalan yield obligasi pemerintah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item