EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS PERIODE 2004-2014

SYAMSUL ANWAR, NIM. 08390057 (2015) EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS PERIODE 2004-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS PERIODE 2004-2014)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS PERIODE 2004-2014)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis efek ramadhan terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index periode 2004-2014. Informasi memiliki peran penting dalam pasar modal yang dapat mempengaruhi tingkah laku investor dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengumuman yang mengandung informasi akan mengakibatkan reaksi pasar yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan suatu sekuritas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan harga dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah ramadhan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah ramadhan. Pengujian penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata sampel yang berhubungan (paired sample t-test). Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap 11 kali ramadhan yang terjadi selama tahun 2004-2014 dengan jumlah sampel sebanyak 8 perusahaan yang telah memenuhi kriteria penarikan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah ramadhan. Penelitian ini sejalan dengan teori efisiensi pasar yang menyatakan bahwa dalam pasar modal yang efisien tidak seorang pun, baik investor individu maupun institusi akan mampu memperoleh return yang tidak normal atau abnormal return. Sedangkan pengujian hipotesis kedua hasilnya menunjukkan tidak adanya perbedaan average trading volume activity saham sebelum dan sesudah ramadhan. Implikasi yang dapat diambil adalah pengumuman ramadhan tidak memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan di momen menjelang dan setelah ramadhan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: 1. Dr.MISNEN ARDIANSYAH, S.E. M.Si. 2. Dr. IBNU MUHDIR, M.Ag
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Ramadhan, event study, anomali pasar, abnormal return dan volume perdagangan.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Keuangan Islam (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 30 Apr 2015 07:27
Last Modified: 30 Apr 2015 07:27
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15913

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum