REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL NADARAYA-WATSON DALAM DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015)

NUZULUL MAYSYAROH, NIM. 11610042 (2015) REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL NADARAYA-WATSON DALAM DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL NADARAYA-WATSON DALAM DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL NADARAYA-WATSON DALAM DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015)) BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Saham merupakan investasi yang banyak dipilih para investor, salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan indeks harga saham sesuai kriteria syariah adalah Jakarta Islamic Index (JII). Pergerakan indeks harga JII yang fluktuatif memungkinkan adanya pengaruh terhadap perkembangan saham syariah. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan saham syariah yaitu kurs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap indeks harga saham JII dan membuat perkiraan (prediksi) untuk variabel JII. Penelitian ini menggunakan metode regresi nonparametrik dengan fungsi kernel Gaussian dan estimator Nadaraya-Watson untuk mengetahui hubungan dua variabel. Pada regresi nonparametrik kernel Nadaraya-Watson dipilih nilai bandwidth (h) optimum. Pemilihan bandwidth (h) yang optimum diperoleh menggunakan bantuan software R.3.2.0. Data dalam penelitian ini menggunakan data penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015 dan data kurs periode 3 Maret 2014 – 30 Maret 2015. Hasil perhitungan regresi nonparametrik kernel menunjukkan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 12,840 dan bandwidth(h) optimum sebesar 40,037. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kurs mempengaruhi pergerakan harga indeks saham Jakarta Islamic Index (JII). Kata Kunci : Regresi Nonparametrik Kernel, Bandwidth, Fungsi Gaussian, Nadaraya -Watson

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item