ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII))

ANISA SARI ASIH, NIM. 10610033 (2016) ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)))
10610033_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VAR)- EWMA (EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE) (Studi Kasus: Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)))
10610033_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Para investor mulai melakukan investasi dengan harapan bahwa dari investasi tersebut akan diperoleh return yang menguntungkan namun tetap memiliki risiko yang mampu diturunkan hingga tingkat paling kecil. Metode VaR-EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) yang memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dapat membantu menganalisis dan memberikan risiko portofolio pada indeks harga saham syariah. Metode non-participant obserever digunakan dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh hanya diamati tanpa ikut menjadi bagian dari sistem data. Studi literatur juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai analisis risiko, serta melakukan simulasi dan perhitungan dengan Ms.Excel. Dengan menggunakan data pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari 2014- 31 Mei 2015. Dengan memilih 9 saham yang secara konsisten tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Langkah analisis risiko portofolio EWMA dimulai dengan mengumpulkan data harian, menghitung return, uji stasioner, optimasi portofolio, uji normalitas, menghitung variansi, kemudian menghitung nilai VaR portofolio. Dengan total investasi Rp 100.000.000, VaR maksimum untuk 1 hari, 5 hari, dan 20 hari berturut-turut adalah Rp194.043 (0,0019%); Rp433.893 (0,0043%); Rp867.787 (0,00867%). Kata Kunci : VaR(Value at Risk), EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), Portofolio Markowitz.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Moh. Farhan Qudratullah, M.Si
Uncontrolled Keywords: VaR(Value at Risk), EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), Portofolio Markowitz.
Subjects: Matematika
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 17 Mar 2016 08:33
Last Modified: 17 Mar 2016 08:33
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19827

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum