RASIONALITAS INVESTOR DALAM MENENTUKAN PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

Tantowi Azizi Sahoed, - NIM. 03390558 (2008) RASIONALITAS INVESTOR DALAM MENENTUKAN PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (RASIONALITAS INVESTOR DALAM MENENTUKAN PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI JAKARTA ISLAMIC INDEX) 03390558_BAB I_BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (RASIONALITAS INVESTOR DALAM MENENTUKAN PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI JAKARTA ISLAMIC INDEX) 03390558_BAB II SAMPAI BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Investor dapat membentuk portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan paling tinggi berdasarkan tahap risiko, ataupun membentuk portofolio yang berisiko paling rendah pada sesuatu tahap tingkat keuntungan. Investor yang rasional akan menginvestasikan dananya dengan memilih saham yang efisien, memberikan return maksimal dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko minimal. Tindakan investor yang rasional bisa dilihat dari rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang masuk ke dalam portofolio optimal (portofolio yang memberikan return maksimal dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko minimal) memiliki rata-rata frekuensi perdagangan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang tidak masuk ke dalam portofolio optimal. Penelitian ini ditujukan untuk membandingkan rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dengan ratarata frekuensi perdagangan saham-saham yang tidak masuk ke dalam portofolio optimal. Model yang digunakan untuk mengetahui optimal atau tidaknya portofolio tersebut dengan menggunakan model indeks tunggal. Sedangkan analisis statistik penelitian ini adalah dengan menggunakan uji beda t test, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dengan rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang tidak masuk ke dalam portofolio optimal yang merupakan uji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata frekuensi perdagangan sahamsaham yang masuk ke dalam portofolio optimal dengan rata-rata frekuensi perdagangan saham-saham yang tidak masuk ke dalam portofolio optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item