PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-EGARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesi (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015)

FERY ANDRI ISTIANTO, NIM. 11610022 (2016) PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-EGARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesi (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-EGARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesi (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015)) 11610022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERAMALAN SAHAM SYARIAH DENGAN MODEL ARIMAX-EGARCH (Studi Kasus: Harga Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII), Suku Bunga Bank Indonesi (BI), Inflasi, dan Kurs Dollar (USD) Periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015)) 11610022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perubahan harga saham terjadi setiap hari dengan berbagai faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut. Untuk mengatasi perubahan tersebut diperlukan alat yang dapat memprediksi harga saham yang akan datang. Alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau disebut dengan forecasting (peramalan). Model ARIMAX-EGARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang bersifat heteroskedastisitas dan asimetris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah melakukan peramalan model ARIMAX-EGARCH, menemukan model terbaik dalam peramalan model ARIMAX-EGARCH, dan peramalannya dalam indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini membahas peramalan saham syariah dengan model ARIMAX-EGARCH. Langkah-langkah utama pada peramalan dengan model ARIMAX-EGARCH ini adalah menguji kestasioneran data, mengidentifikasi model ARIMAX, mengestimasi parameter model ARIMAX, menguji diagnostik model ARIMAX, mendeteksi ada tidaknya unsur ARCH atau unsur heteroskedastisitas, pengujian efek asimetris, mengestimasi model EGARCH, menguji diagnostik model EGARCH, dan melakukan peramalan dengan model ARIMAX-EGARCH. Adapun data yang digunakan adalah data harga penutupan indeks harga saham harian Jakarta Islamic Index (JII) periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015 sebagai variabel dependent, data suku bunga, inflasi, dan kurs dolar periode 4 Maret 2013 – 30 September 2015 sebagai variabel eksogen dari model ARIMAX. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik adalah ARIMAX(2,1,1)-EGARCH(1,2). Pemilihan model terbaik untuk meramalkan data yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan MAPE 0,11% yang menunjukan perbedaan jarak antara data aktual dengan peramalan. Kata Kunci : ARIMAX, Heteroskedastisitas, Asimetris, EGARCH, MAPE.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item