PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE BACKPROPAGATION

TRI NOVI ARYANI, NIM. 07610033 (2012) PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE BACKPROPAGATION. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE BACKPROPAGATION) BAB I, BAB VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE BACKPROPAGATION) BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)

Abstract

Time series merupakan himpunan observasi berurut dalam waktu. Salah satu kegunaan time series adalah untuk peramalan. Pada time series, terdapat bermacam-macam metode peramalan. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya komputer maka muncullah suatu metode yang disebut Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural Network (ANN). Jaringan syaraf tiruan dalam menyelesaikan suatu masalah memerlukan algoritma belajar. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah backpropagation. Langkah-langkah prediksi Jaringan Syaraf Tiruan yaitu: (1) membangun arsitektur jaringan, (2) pelatihan bobot dan bias JST, (3) pengujian JST, (4) dan prediksi dengan menggunakan JST. Berdasarkan studi kasus yang diterapkan pada data Indeks Harian Saham Syari’ah (JII) periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2011 diperoleh yaitu model terbaik yaitu jaringan dengan 1 input layer yang terdiri dari 5 unit, 1 hidden layer yang terdiri dari 3 unit dan 1 output layer (jaringan 5-3-1).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item